r:how_to:use_decompose_stl_and_decomp [Applied Statistics and Data Mining]

テスト用のデータ

X.20140917 <- rnorm(1000)
E.20140917 <- rnorm(1000)
Y.20140917 <- rep(0,1000)
Y.20140917[1] <- X.20140917[1]
Y.20140917[2] <- X.20140917[2]
for( i in c(3:1000)) {
  Y.20140917[i] <- 0.7*Y.20140917[i-1]+0.3*Y.20140917[i-2]+E.20140917[i]
}
data.sim <- data.frame(X=X.20140917, E=E.20140917, Y=Y.20140917)
rm(X.20140917, E.20140917, Y.20140917)

tsオブジェクトへの変換

Y.ts <- ts(data.sim$Y, frequency=5)

decompose関数による分解

plot(decompose(Y.ts))

stl関数による分解は次の通り。stlは他にもパラメータがたくさんあるので、ヘルプなど参考にするといい。

plot(stl(Y.ts, s.window="periodic"))

decompによる分解。これも次数が選べるので、ヘルプを参考にするといい。

library(timsac)
plot(decomp(Y.ts))