テスト用のデータ

<code>
X.20140917 <- rnorm(1000)
E.20140917 <- rnorm(1000)
Y.20140917 <- rep(0,1000)
Y.20140917[1] <- X.20140917[1]
Y.20140917[2] <- X.20140917[2]
for( i in c(3:1000)) {
  Y.20140917[i] <- 0.7*Y.20140917[i-1]+0.3*Y.20140917[i-2]+E.20140917[i]
}
data.sim <- data.frame(X=X.20140917, E=E.20140917, Y=Y.20140917)
rm(X.20140917, E.20140917, Y.20140917)
</code>

tsオブジェクトへの変換

<code>
Y.ts <- ts(data.sim$Y, frequency=5)
</code>

decompose関数による分解

<code>
plot(decompose(Y.ts))
</code>

stl関数による分解は次の通り。stlは他にもパラメータがたくさんあるので、ヘルプなど参考にするといい。

<code>
plot(stl(Y.ts, s.window="periodic"))
</code>

decompによる分解。これも次数が選べるので、ヘルプを参考にするといい。

<code>
library(timsac)
plot(decomp(Y.ts))
</code>